Разработка экономистов из ВШЭ позволяет за сутки до события предупредить о приближении короткого фондового кризиса.
Программа способна работать со сложными и несбалансированными показателями и учитывает даже настроение инвесторов, заявили в ВШЭ.
Разработанная система может стать важным инструментом в арсенале инвесторов, финансовых аналитиков и регуляторов. Она позволяет не просто ретроспективно анализировать кризисные периоды, но заранее и с высокой достоверностью выявлять угрозы на горизонте 1–2 дней, — заявили разработчики.
Как работает? Модель TCN — LSTM — Attention сочетает в себе подходы глубинного обучения и механизма внимания. Ее «прогнали» на макроэкономических, рыночных и иных данных с 2014 по 2024 год. Также использовалась месячная повторная тренировка, что повысило точность нейросети.
